Khái niệm về kiểm định White
Kiểm định White là một phương pháp kiểm định thống kê để xác định xem phương sai trong mẫu có thay đổi hay không. Phương pháp này được thực hiện dựa trên hồi quy phần dư theo bậc nhất và bậc hai của các biến độc lập.
Bạn có thể sử dụng kiểm định White trong trường hợp biến độc lập có tương tác hoặc tác động phi tuyến tính lên phương sai. Một ưu điểm của kiểm định White là phương pháp này có thể đưa ra kết quả có ý nghĩa mặc dù các lỗi của phương sai là bằng nhau, mặc dù chúng ta không biết lỗi đó là gì.
Lý giải 2 loại kiểm định White
Kiểm định White trong spss được chia thành 2 loại: kiểm định không có tích chéo và kiểm định có tích chéo. Mỗi loại kiểm định được sử dụng trong những trường hợp khác nhau.
2.1. Kiểm định không có tích chéo
Kiểm định White không có tích chéo được sử dụng để kết luận về phương sai sai số của mô hình gốc dựa vào các số liệu thống kê và giá trị p. Thông thường, để kiểm định White không có tích chéo, chúng ta sẽ loại bỏ các tích chéo khỏi các mô hình hồi quy phụ để việc kiểm định trở nên đơn giản hơn.
2.2. Kiểm định có tích chéo
Kiểm định White có tích chéo được sử dụng nếu bạn muốn có đầy đủ biến tích trong hàm hồi quy phụ. Phương pháp này cũng được đánh giá là đơn giản hơn so với kiểm định không có tích chéo.
Hướng dẫn chi tiết kiểm định White
Để thực hiện kiểm định White trong spss, ta có thể sử dụng một ví dụ cụ thể:
Cho bảng số liệu sau:
Năm | X | Y | Z |
---|---|---|---|
1990 | 20666.5 | 19225.1 | 6042.8 |
1991 | 41892.6 | 19621.9 | 6302.8 |
1992 | 49061.1 | 21590.4 | 6475.3 |
1993 | 53929.2 | 22836.5 | 6559.4 |
1994 | 64876.8 | 23528.2 | 6598.6 |
1995 | 85507.6 | 24963.7 | 6765.6 |
1996 | 92406.2 | 26396.7 | 7003.8 |
1997 | 99352.3 | 27523.9 | 7099.7 |
1998 | 114417.7 | 29145.5 | 7362.7 |
1999 | 128416.2 | 31393.8 | 7653.6 |
2000 | 129140.5 | 32529.5 | 7666.3 |
2001 | 130177.6 | 32108.4 | 7492.7 |
2002 | 145021.3 | 34447.2 | 7504.3 |
2003 | 15395.5 | 34568.8 | 7452.2 |
2004 | 172494.9 | 36148.9 | 74453 |
32005 | 183342.4 | 35832.9 | 7329.2 |
2006 | 197855 | 35849.5 | 7324.8 |
2007 | 236935 | 35942.7 | 7207.4 |
2008 | 377238.6 | 38729.8 | 7400.2 |
2009 | 410138 | 38895.5 | 7440.1 |
Đề bài: Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy xác định hiện tượng phương sai sai số thay đổi và khắc phục nó.
Bài làm:
Từ bảng số liệu trên, ta có mô hình:
Y^ = 4207489 + 22.25769 * X - 133.0589 * Z
3.1. Kiểm định có tích chéo
Ta ước lượng mô hình từ mô hình trên và các phần dư ei:
ei² = α1 + α2 * X + α3 * Z + α4 * X² - α5 * Z² - α6 * X * Z
Tra bảng phân phối Chi-bình phương với mức ý nghĩa α và bậc tự do là k (k là số tham số trong mô hình hồi quy phụ): Do n * R² > χ²(5), nên loại bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận giả thuyết H1. Kết luận là có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
3.2. Kiểm định không có tích chéo
Ta ước lượng mô hình đã cho bằng OLS:
ei² = α1 + α2 * X + α3 * Z + α4 * X² - α5 * Z²
Tra bảng phân phối Chi-bình phương với mức ý nghĩa α và bậc tự do là k (k là số tham số trong mô hình hồi quy phụ): Do n * R² > χ²(4), nên loại bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận giả thuyết H1. Kết luận là có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
Trên đây là tổng hợp về kiểm định White trong thống kê. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về phương pháp kiểm định này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập LADEC.